Institucional
Governança
Gestão de Risco
A gestão de risco do Prosper é realizada através de metodologias e modelos condizentes com a natureza de suas operações e com as melhores práticas do mercado.
Risco de Crédito
O Comitê de Crédito do Banco é composto pela Diretoria da instituição e pelo gerente da área de Análise de Crédito. O Comitê toma as decisões por consenso e é o responsável pela determinação dos limites de crédito.
Risco de Mercado
O monitoramento e controle do risco de mercado são baseados no cálculo do VaR¹ e na análise de cenários de stress. Os cálculos são realizados através de um sistema terceirizado especializado na gestão de risco de mercado.
Também são controlados os riscos cambiais, por meio de limite de exposição máxima e hedge, e o risco de juros pela análise da exposição em vértices fixos de tempo e possibilidade de fechamento de gaps quando necessário.
O processo de back-testing é realizado diariamente e permite medir a performance do modelo de risco utilizado. Na prática, o processo consiste em comparar o VaR declarado em uma data imediatamente anterior com a variação real da carteira em determinada data.
Riscos de Liquidez
O risco de liquidez do Prosper é gerenciado através da análise da projeção do Fluxo de Caixa, contemplando diversos cenários. Esses cenários incluem, dentre outras variáveis, resgates antecipados e atrasos ou não liquidação de créditos. O Comitê de Risco define a política e os limites de liquidez a serem praticados pelo Banco.
Risco Operacional
Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos.
A estrutura de risco operacional do Prosper foi constituída para ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da instituição.
O gerenciamento do Risco Operacional inclui a identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco, além da documentação e armazenamento de informações referentes às perdas, resultando em uma base de perdas históricas, devidamente conciliada com os números contábeis do Banco.
¹ Value at Risk: perda máxima potencial para um horizonte de tempo pré-determinado. O VaR calculado para o Prosper tem nível de confiança de 95% e horizonte temporal de um dia. É assumida uma distribuição normal dos retornos.
Prosper Jam Special Edition
No período de 2006 a 2008, o Banco Prosper realizou três edições do Prosper Jam Special Edition, uma apresentação anual exclusiva do Quarteto Prosper para clientes e prospects do Banco, Corretora e Gestão, complementar ao projeto 4as de Jazz.
Em 2008, o Special foi em ritmo de Bossa Nova, em homenagem aos 50 anos do movimento musical, e encantou a todos com a apresentação do cantor e compositor Marcos Valle, além da presença do trompetista Jessé Sadoc. O evento foi realizado no Katmandu Lounge, na Lagoa.
Em 2007, o palco do Cais do Oriente, no Centro do Rio, foi o local escolhido para o show. Na ocasião, o Quarteto Prosper tocou ao lado do guitarrista Fernando Vidal, do percussionista Marco Lobo e da cantora nova-iorquina Alma Thomas, que deu um toque especial à noite.
Já o evento de 2006 foi realizado no Mistura Fina, na Lagoa, com a participação especial do maestro, instrumentista, compositor e arranjador Paulo Moura e do baterista e percussionista Robertinho Silva.
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